Volatiliteit AEX gedaald
De Implied Volatility Index (IVIx) van de AEX noteerde maandag bij de lunch bij een stand van circa 408 punten op 11,0 procent. De volatiliteit is daarmee 6 procent lager dan vorige week.
De Implied Volatility Index Percentiel noteerde op 3 procent. Dit betekent dat 3 procent van de historische waarnemingen een lagere Implied Volatility Index laat zien.
In de AEX liet Ziggo de grootste IVIx stijging op weekbasis zien met 25 procent en een volatiliteit van 35 procent. De grootste daling kwam voor rekening van Royal Dutch Shell met 33 procent op weekbasis en een volatiliteit van 15 procent.
De data is samengesteld door Finodex, aanbieder van Smart Investment Tools voor optie-, aandelen- en turbobeleggers. Wekelijks op maandag publiceert ABM Financial News rond het middaguur de nieuwe stand van de volatiliteitsindex.
Door: ABM Financial News.
[email protected]
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78