Volatiliteit AEX loopt flink op
De Implied Volatility Index (IVIx) van de AEX noteerde maandag bij de lunch bij een stand van circa 391 punten op 15,2 procent. De volatiliteit is daarmee 41 procent hoger dan vorige week.
De Implied Volatility Index Percentiel noteerde op 33 procent. Dit betekent dat 33 procent van de historische waarnemingen een lagere Implied Volatility Index laat zien.
In de AEX liet DSM de grootste IVIx stijging op weekbasis zien met 58 procent en een volatiliteit van 26 procent. De grootste daling kwam voor rekening van Ziggo met 35 procent op weekbasis en een volatiliteit van 21 procent.
De data is samengesteld door Finodex, aanbieder van Smart Investment Tools voor optie-, aandelen- en turbobeleggers. Wekelijks op maandag publiceert ABM Financial News rond het middaguur de nieuwe stand van de volatiliteitsindex.
Door: ABM Financial News.
[email protected]
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
