Flinke toename volatiliteit AEX
De Implied Volatility Index (IVIx) van de AEX noteerde maandagmiddag bij een stand van circa 412 punten op 25,8 procent, een stijging van 17 procent op weekbasis.
"Met een AEX die na een week beurshandel 30 punten lager noteert tov ultimo 2015, schiet de Optie Volatility inde AEX verder omhoog naar 28,5 procent. De AEX opties zijn nu erg kostbaar. Ook een aandeel als Royal Dutch toont in historische perspectief een ongewoon hoge Optie Volatility", aldus directeur Herbert Robijn van Finodex.
De Implied Volatility Index Percentiel van 95 procent betekent dat 95 procent van de historische waarnemingen een lagere Implied Volatility Index laat zien.
In de AEX liet Royal Dutch Shell de grootste IVIx stijging op weekbasis zien met 36 procent en een volatiliteit van 47 procent. De grootste daling kwam voor rekening van Delta Lloyd met 22 procent en een volatiliteit van 47 procent.
De data is samengesteld door Finodex, aanbieder van Smart Investment Tools voor optie-, aandelen- en turbobeleggers. Wekelijks publiceert ABM Financial News in de regel op maandag rond het middaguur de nieuwe stand van de volatiliteitsindex.
Door: ABM Financial News.
[email protected]
Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
